Introduction to Probability Models

 

 

저  자  Sheldon M. Ross

출판사  Elsevier

 

확률 모형(Probability model)과 스토캐스틱 프로세스(Stochastic process)에 대해 기초적이고 전반적인 내용을 다룬 책이며, 확률 모델을 이해하고자 한다면 이 책을 필독해야 한다고 생각된다 (이 책이 ‘기초적인’ 내용을 다룬 거라면 대체 심화과정은 얼마나 더 어려운 내용을 다루는 건지.. 세상은 넓고 배움은 끝이 없다). 경제/경영학에서 다루는 통계학과는 전혀 다른 수리적 모델을 다루며, 이에 따라 기초 수학 지식이 필수적으로 요구된다(확률론은 통계학의 수학적 기초로 알려져 있다). 특히 확률 분야에서 빼놓을 수 없는 미분과 적분을 충분히 알아야 이 책을 보는데 무리가 없을 듯하다. 어떤 이벤트가 발생할 확률 또는 기대값 등을 구하기 위한 모델을 설정하는 방법을 상세한 수식과 함께 보여주는 한편, 각각의 명제(Proposition)에 대해선 일일이 증명함으로써 명확한 이해를 돕는다. 

 

11th Edition 목차는 다음과 같다.

 

1.    Introduction to Probability Theory

2.    Random Variables

3.    Conditional Probability and Conditional Expectation

4.    Markov Chains

5.    The Exponential Distribution and the Poisson Process

6.    Continuous-Time Markov Chains

7.    Renewal Theory and Its Applications

8.    Queueing Theory

9.    Reliability Theory

10.  Brownian Motion and Stationary Processes

11.  Simulation

 

「로스의 확률모형」제목으로 한글 번역본도 나와있다(옮긴이 윤복식).